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匯率變動對股價指數之非線性研究─台灣、中國及新加坡做比較

為了解決新加坡幣走勢的問題，作者張紘嘉 這樣論述：

本研究以2014年1月至2016年12月之台灣、中國及新加坡資料探討，取其月資料，並以縱橫資料（Panel Data）的形式，用Gonzalez, Terasvirta and van Dijk (2004, 2005)所發的縱橫平滑移轉迴歸模型，以匯率波動率為模型中的門檻變數，觀察台灣、中國及新加坡各國匯率的波動對該國股價指數之報酬是否存在平滑移轉效果，另外加入出口貿易額及消費者物價指數做自變數，探討其匯率變動對股價指數所造成的影響。 研究結果證實，在研究期間內，美元兌新台幣與台灣加權指沒有顯著關係，然而台灣出口貿易額與加權指在門檻值左右為顯著正相關，表示在台灣央行採用穩定匯率，而非

貶值政策提升出口貿易。中國在匯率在高於門檻值後美元兌人民幣的變動對滬深300指數呈現反向關係，表示在人民幣貶值時，股價指數呈現下降的現象，與一般認為匯率貶值對股價指數呈現正向關係的理論相反。新加坡匯率在高於門檻值時匯率對股價指數以及出口貿易額對股價指數的相關性為顯著正相關，支持匯率貶值助於出口提升。

探討匯率與VIX指數間的線性與非線性關係-以亞洲六國為例

為了解決新加坡幣走勢的問題，作者郭仕祥 這樣論述：

本文主要探討VIX指數變動率對中國、香港、日本、南韓、新加坡和台灣等國家匯率變動率的影響，利用ADF單根檢定、向量自我迴歸模型(VAR)、Granger因果關係檢定、衝擊反應函數分析以及門檻自我相關結構模型(TAR)等方法，來研究VIX指數變動率對於各國匯率變動率間是否有線性及非線性關係的影響。所用到的資料均取自於Datastream資料庫，樣本期間為1994年1月11日至2017年4月13日的日資料。實證結果顯示人民幣變動率不論在線性關係和非線性關係方面都不受到VIX指數變動率的影響，表示無法利用VIX指數變動率來預測人民幣變動率的趨勢；新加坡幣變動率和VIX指數變動率只有正向線性關係，表

示可以利用VIX指數變動率來預測新加坡幣變動率的趨勢；港幣變動率和VIX指數變動率有正向線性關係，並在體制1和體制4的時候和VIX指數變動率有正向非線性關係的存在、日元變動率和VIX指數變動率有負向線性關係，並在體制2的時候和VIX指數變動率有負向非線性關係的存在、新台幣變動率和VIX指數變動率有正向線性關係，並在體制1、體制2、體制4、體制5和體制6的時候與VIX指數變動率有正向非線性關係的存在、韓元變動率和VIX指數變動率有正向線性關係，並在體制2、體制4和體制6的時候與VIX指數變動率有正向非線性關係的存在，表示可以利用VIX指數變動率來預測香港、日本、台灣和南韓匯率變動率的趨勢。因此投

資人可以利用VIX指數變動率的走勢來預測港幣、日元、韓元、新加坡幣和新台幣變動率的方向，以利於資金風險的控管和進行更縝密的投資策略，以降低無謂的損失。